ES
提出締切時期 | 2019年12月上旬 |
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株価の値動きをモデリングする際に用いられる、確率的ボラティリティモデルの改良の研究を行っています。具体的には、株価のランダムネスを表現する部分を、ブラウン運動の一般化である非整数ブラウン運動に修正することを行っています。このモデルによって、従来では表現できなかった過去の情報が長期的に影響する性質が表現可能になり、より市場にあったモデルの選択ができるため、この研究を行っています。ただし、従来の数学的手法ではこのモデルが数学的に正当化できません。そのため、近年注目されている非整数ブラウン運動のような値が激しく変動する関数によってモデル化される方程式を統一的に扱う正則構造理論を用いて研究しています。
筆記・WEBテスト
テストの種類 | 受験場所 | 詳細 |
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TG-WEB | 自宅 | - |
開催時期 | 2020年1月中旬 |
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開催期間 | 3日間 |
開催エリア | 東京都 |
開催場所 | オフィス |
職種 | クオンツ |
このインターンで学べた業務内容 | 基礎研究・応用研究・技術開発 |
インターンシップの内容
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